Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"electricity prices|stochastic model|time-series|mean-reverting jump-diffusion process|multi-factor model"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stochastic optimization models for energy trading
 Klyuchevskiy, Iakov ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického trhu. Nejprve vysvětlíme vlastnosti energetického trhu. Poté přejdeme ke dvěma běžně používaným stochastickým cenovým modelům energie s různými možnostmi volatility a rozdělení skoků. Porovnání modelů pak ukazuje, že jsou některé pod- statně lepší než ostatní. Dále byly navrženy dva další modely (a jejich modifi- kace) založené na prvních čtyřech. Jeden z nich prokázal dobrý výkon a lze jej doporučit pro použití v cenovém modelování ELIX. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English